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開年以來多只私募基金紛紛逼近預(yù)警線 量化投資明顯降溫

開年以來,A股走勢(shì)疲弱,多只私募基金紛紛逼“預(yù)警線”與“止損線”,而去年曾一度風(fēng)光無限的量化私募也出現(xiàn)明顯回撤,部分百億量化私募年內(nèi)回撤幅度高達(dá)10%。

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,29家百億量化私募今年以來均收益-5.11%,僅有千象資產(chǎn)、洛書投資、黑翼資產(chǎn)三家量化私募取得正收益,這也意味著九成百億量化私募今年業(yè)績(jī)虧損。

朝陽(yáng)永續(xù)基金研究臺(tái)數(shù)據(jù)顯示,截至10日,寧波金戈量銳資產(chǎn)、北京聚寬投資等多家百億量化私募,今年以來旗下產(chǎn)品均虧損超過10%,海南進(jìn)化論、上海鳴石投資、寧波幻方等,今年以來虧損也都達(dá)到了9%左右。

值得一提的是,去年新晉百億量化私募赫富投資11日晚稱,旗下赫富靈活對(duì)沖九號(hào)A期10日凈值為0.8774元,已低于預(yù)警線0.88元,觸及預(yù)警,公司向投資者表示了歉意。

數(shù)據(jù)顯示,從去年四季度開始,量化投資明顯降溫。去年12月,幻方量化表示,公司出現(xiàn)了歷史上最大的回撤。去年11月,衍復(fù)投資在提供給客戶的溝通材料中也坦言,中證500指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品出現(xiàn)了歷史上最大的超額回撤。

對(duì)此,因諾投資表示,由于量化私募已達(dá)萬(wàn)億元規(guī)模,且頭部量化機(jī)構(gòu)普遍持有流動(dòng)好的股票,因此各頭部私募的持倉(cāng)出現(xiàn)了一定的同質(zhì)化情況,在各機(jī)構(gòu)大量減倉(cāng)時(shí)會(huì)對(duì)市場(chǎng)形成壓力,從而造成股票端的超額回撤。(記者 陳燕青)

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