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美債收益率全面下滑 美元指數(shù)創(chuàng)下5月份以來最大三天跌幅
周四(1月13日)隨著美債收益率全面下滑，美元指數(shù)創(chuàng)下5月份以來最大三天跌幅;G-10貨幣兌美元大多上漲，日元表現(xiàn)最佳，而挪威克朗跌幅最大?，F(xiàn)貨黃金小幅下跌，收于1822美元附近，在最新經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)令通脹預(yù)期有所緩和之后，投資者獲利回吐。美油跌逾1%，投資者擔(dān)心美國將大舉加息，在連續(xù)兩天上漲后獲利了結(jié)，但預(yù)期經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁復(fù)蘇將在供應(yīng)吃緊之際提振需求，限制了跌幅。
商品收盤方面，COMEX 2月黃金期貨收跌0.3%，報(bào)1821.40美元/盎司。WTI 2月原油期貨收跌0.52美元，跌幅0.63%，報(bào)82.12美元/桶;布倫特3月原油期貨收跌0.20美元，跌幅0.23%，報(bào)84.47美元/桶。
美股收盤情況：標(biāo)普500指數(shù)下跌1.4%，報(bào)4659.03點(diǎn);道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌0.5%，報(bào)36113.62點(diǎn);納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌2.5%，報(bào)14806.81點(diǎn);納斯達(dá)克100指數(shù)下跌2.6%，報(bào)15495.62點(diǎn);羅素2000指數(shù)下跌0.8%，報(bào)2159.437點(diǎn)。
10:00 國務(wù)院新聞辦公室舉行新聞發(fā)布會(huì)，請(qǐng)海關(guān)總署新聞發(fā)言人、統(tǒng)計(jì)分析司司長李魁文介紹2021年全年進(jìn)出口情況，并答記者問
21:30歐洲央行行長拉加德發(fā)表講話
凌晨00:00 FOMC永久票委、紐約聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯發(fā)表講話
全球主要市場(chǎng)行情一覽
美國股市周四下跌，科技股領(lǐng)跌，越來越多的美聯(lián)儲(chǔ)官員呼吁加息以遏制高企的通貨膨脹。納斯達(dá)克100指數(shù)重挫2.6%，微軟和特斯拉領(lǐng)跌;芯片股也抹去早盤受臺(tái)積電增長預(yù)測(cè)激勵(lì)而取得的漲幅。
美聯(lián)儲(chǔ)理事布雷納德表示，美聯(lián)儲(chǔ)可能最早在3月份加息，以確保幾十年來最嚴(yán)重的通脹得到控制。費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)主席Harker預(yù)計(jì)3月將上調(diào)利率，全年最多升息4次;芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席Evans預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)今年可能因?yàn)橥泬毫Χ酉⑺拇巍?/p>
Kestra Investment Management首席投資官Kara Murphy表示，科技股是得益于之前降息的典型例子，隨著未來加息預(yù)期升溫，科技股因此會(huì)受到更多傷害，這也合情合理。
貴金屬與原油
周四，現(xiàn)貨黃金小幅下跌，收?qǐng)?bào)1822.54美元/盎司，稍早一度升至1828.17美元，為1月5日以來最高盤中水平;在最新經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)令通脹預(yù)期有所緩和之后，投資者對(duì)黃金獲利回吐。
美國12月份生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)減速，標(biāo)志著近期價(jià)格指標(biāo)持續(xù)飆升的趨勢(shì)出現(xiàn)緩和。美國勞工部的數(shù)據(jù)顯示，12月PPI環(huán)比上升0.2%，接受彭博調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)測(cè)中值是上升0.4%。
RJO Futures高級(jí)市場(chǎng)策略師Bob Haberkorn說，黃金價(jià)格下跌源于PPI略低于預(yù)測(cè)，一些交易員將其解讀為PPI見頂，并基于這種解讀結(jié)清頭寸。
金價(jià)仍保持在每盎司1800美元上方，盡管對(duì)中央銀行激進(jìn)收緊政策的預(yù)期導(dǎo)致全球各地債券收益率上升，但一些投資者仍在將黃金作為通脹對(duì)沖工具。
美油跌逾1%，投資者擔(dān)心美國將大舉加息，在連續(xù)兩天上漲后獲利了結(jié)，但預(yù)期經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁復(fù)蘇將在供應(yīng)吃緊之際提振需求，限制了跌幅。
Again Capital Management合伙人John Kilduff表示，美國生產(chǎn)者物價(jià)通脹數(shù)據(jù)輕而易舉地就像上個(gè)月一樣高，可能會(huì)給美聯(lián)儲(chǔ)帶來壓力，要求其控制經(jīng)濟(jì)，這可能拖累原油價(jià)格，支撐美元。他稱這些因素“令人有些擔(dān)憂”。Kilduff表示，初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)上升可能進(jìn)一步削弱汽油需求。
一些投資者更深入地研究了美國能源信息署(EIA)周三的報(bào)告。盡管原油庫存降幅超預(yù)期，但報(bào)告也顯示，成品油需求受到Omicron打擊。截至1月7日當(dāng)周，汽油庫存猛增800萬桶，分析師預(yù)期為增加240萬桶。不過，人們猜測(cè)Omicron不足以破壞全球需求復(fù)蘇，且北美天氣寒冷，限制了油價(jià)的跌幅。
外匯
隨著美債收益率全面下滑，美元指數(shù)創(chuàng)下5月份以來最大三天跌幅;美國今日公布的PPI報(bào)告暗示通脹可能降溫。周三的數(shù)據(jù)顯示，CPI同比升幅攀升至近四十年來最高，日元和瑞郎兌美元升幅居前。
美元指數(shù)下跌0.13%，報(bào)94.87，盤中一度下跌0.37%至94.65，為11月10日以來的最低水平，該指數(shù)在2021年上漲了6.3%，但本周下跌了約1%，是約八個(gè)月來最糟糕的周度表現(xiàn)。
周三公布的12月美國消費(fèi)者通脹數(shù)據(jù)略高于預(yù)期，物價(jià)同比漲幅如預(yù)期一樣為7%，是1982年6月以來的最大漲幅。不過，交易員們并不認(rèn)為這些通脹數(shù)據(jù)會(huì)讓本已鷹派的美聯(lián)儲(chǔ)過于急于改變立場(chǎng)。由于至少三次升息的可能性已被市場(chǎng)消化，一些投資者削減了對(duì)美元進(jìn)一步上漲的押注。
鮑威爾周二沒有明確暗示美聯(lián)儲(chǔ)急于加快收緊貨幣政策的計(jì)劃，這給美元帶來了一些下行壓力。近幾周，對(duì)貨幣政策快速正?；念A(yù)期令美元受益。
三菱日聯(lián)金融分析師Derek Halpenny在一份研究報(bào)告中寫道，毫無疑問，美元拋售的規(guī)模在一定程度上反映了頭寸調(diào)整。”
法國興業(yè)銀行(601166)的Kit Juckes在周四一份報(bào)告中寫道，雖然周三的CPI數(shù)據(jù)成為頭條新聞，但“如果利率市場(chǎng)不認(rèn)為數(shù)據(jù)給美聯(lián)儲(chǔ)施加了更多加息(而不是更快加息)的壓力，如果股市不認(rèn)為它們對(duì)經(jīng)濟(jì)構(gòu)成威脅，那么在其他國家的經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步穩(wěn)健復(fù)蘇的情況下，有什么理由認(rèn)為外匯市場(chǎng)不會(huì)得出其他估值更低貨幣將受益的結(jié)論呢?”
道明證券的Issa將美元的賣壓部分歸因于技術(shù)因素，歐元周三升穿1.14美元，為11月中以來首見。一旦我們突破1.14美元關(guān)口，動(dòng)能交易參與者可能會(huì)轉(zhuǎn)而賣出美元。歐元兌美元尾盤上漲0.11%至1.1455，盤中一度觸及1.1482。交易員稱，在11月11日高點(diǎn)1.1488附近漲勢(shì)有所放緩。
美元兌日元連續(xù)第二天走低，一度下跌0.6%至114.11。隨著美國10年期國債收益率，納斯達(dá)克指數(shù)和油價(jià)下跌，對(duì)日元的避險(xiǎn)買盤卷土重來，還出現(xiàn)了對(duì)美元的止損賣盤。美元兌日元在114.00找到短線支撐。美元兌瑞郎盤中一度下跌0.6%，至11月2日以來最低。
英鎊兌美元漲0.04%，至1.3706美元，盤中觸及1.3749，為10月底以來的最高水平。由于交易員認(rèn)為英國經(jīng)濟(jì)能夠抵御新冠病例激增的考驗(yàn)，且英國央行最早將于下月再次加息，英鎊近期一直在走強(qiáng)。
風(fēng)險(xiǎn)敏感型貨幣本周領(lǐng)漲發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體外匯市場(chǎng);澳元兌美元尾盤基本持穩(wěn)，報(bào)0.7283，盤中觸及0.7314，為11月中以來的最高水平,，澳元常被視為風(fēng)險(xiǎn)偏好的流動(dòng)性指標(biāo)。紐元兌美元連續(xù)第三天攀升，至0.6888，試探55日移動(dòng)均線，領(lǐng)漲G-10貨幣。加元上漲0.3%至1.2474，因原油價(jià)格升破每桶82美元。
匯豐的Dominic Bunning寫道，這些貨幣漲勢(shì)靠前“表明市場(chǎng)目前對(duì)國家之間貨幣政策的差異并不特別在意”
國際要聞
【美國12月PPI同比增長9.7%，續(xù)刷紀(jì)錄】美國12月PPI同比增長9.7%，雖然略低于預(yù)期值9.8%，但是仍創(chuàng)2010年該數(shù)據(jù)有記錄以來最高水平。美國12月PPI環(huán)比僅增長0.2%(增速低于預(yù)期值0.4%)，且創(chuàng)2020年11月以來新低，因汽油和食品價(jià)格下降。這些數(shù)據(jù)表明，在材料和勞動(dòng)力短缺以及運(yùn)輸瓶頸共同推動(dòng)價(jià)格在去年飆升之后，快速上升的通脹可能即將緩解。不過隨著奧密克戎的肆虐，新冠疫情仍對(duì)PPI數(shù)據(jù)構(gòu)成上行風(fēng)險(xiǎn)。
【美聯(lián)儲(chǔ)副主席克拉里達(dá)：在FOMC實(shí)施了適宜的貨幣政策之后，美國高通脹將是暫時(shí)性的。多次加息將適用于新版框架】
【美聯(lián)儲(chǔ)埃文斯：美聯(lián)儲(chǔ)加息與縮表之間的時(shí)間間隔將比上一輪貨幣政策正?；芷诘囊?。如果美國通脹未見改觀，美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)在2022年加息四次。對(duì)FOMC討論加息和縮表持開放態(tài)度】
【美聯(lián)儲(chǔ)巴爾金：將在2022年密切追蹤商品價(jià)格，而不是服務(wù)價(jià)格。如有必要，美聯(lián)儲(chǔ)可以自由地決定在3月份開始讓利率正?；?。我過去低估了美國通脹，2022年的物價(jià)形勢(shì)不甚明朗。必須認(rèn)真研究使用數(shù)字貨幣的可能性】
【美聯(lián)儲(chǔ)布雷納德：美聯(lián)儲(chǔ)聯(lián)邦基金利率是應(yīng)付通脹的主要工具。政策工具用于解決需求端的問題，而不是供給側(cè)的問題。美聯(lián)儲(chǔ)將用自己“強(qiáng)有力的”工具來壓低通脹。對(duì)高水平的通脹感到非常擔(dān)心。美聯(lián)儲(chǔ)承諾將讓通脹回落至目標(biāo)水平。FOMC預(yù)計(jì)，2022年年底的美國通脹接近2.5%。必須非常謹(jǐn)慎地對(duì)待通脹預(yù)期。美聯(lián)儲(chǔ)沒有工具來應(yīng)對(duì)市場(chǎng)集中化】
國內(nèi)要聞
【大宗商品強(qiáng)勢(shì)開局!金牛私募：2022年這類基金有大機(jī)會(huì)】2022年開年，股市期市意外坐上了“蹺蹺板”。截至1月13日，A股主要股指、美股三大股指1月以來明顯走弱，國際原油、滬銅、黑色系、油脂等大宗商品價(jià)格拉升。對(duì)于今年大宗商品市場(chǎng)的運(yùn)行趨勢(shì)，多家金牛量化私募表示，看好大宗商品市場(chǎng)量化交易和復(fù)合策略基金的投資機(jī)會(huì)。
【一線城市新年房貸調(diào)查：京滬多家銀行額度充足，廣州房貸利率跌回“5”字頭】走訪北京地區(qū)多家銀行支行網(wǎng)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)，在房貸利率方面，北京地區(qū)各銀行的房貸利率保持不變，首套在LPR基礎(chǔ)上上浮55個(gè)基點(diǎn)，即5.2%;二套上浮105個(gè)基點(diǎn)，即5.7%。在額度方面，銀行個(gè)貸部門工作人員均表示，目前房貸額度充足，去年存量的按揭貸款已陸續(xù)放款。目前，廣州房貸利率已經(jīng)進(jìn)入“5”時(shí)代，與北京、上海保持一致。
